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Roubini e Shiller na Bloomberg
Entrevista com Robert Shiller e Nouriel Roubini na Bloomberg. Discutem a recessão nos EUA, os motivos da crise atual, bolhas financeiras, a teoria do mercado eficiente e os ‘brotos verdes’.
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Carteiras de Variância Mínima no Brasil
Meu artigo sobre carteiras de variância mínima e o efeito de volatilidadeno mercado brasileiro foi publicado na edição de maio da Revista Brasileira de Finanças. Para baixar diretamente o pdf clique...
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Momentum: o que sobe…continua subindo
Momentum é a tendência, observada empiricamente, de os preços dos ativos continuarem a se movimentar em uma certa direção. Por exemplo, ações que subiram no passado recente (tipicamente 3 a 12 meses)...
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O efeito da virada do mês e como explorá-lo
É extremamente difícil prever os retornos no mercado financeiro: os movimentos dos preços (ou seja, os retornos) parecem ser essencialmente aleatórios, especialmente em frequências mais altas (diária e...
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Long-Short através de Cointegração – Parte 1
Em alguns posts anteriores, falei em linhas gerais sobre arbitragem estatística (aqui e aqui) e descrevi um modelo genérico para operar pares de ações, com uma aplicação usando o modelo de bandas de...
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Long-Short através de Cointegração – Parte 2
No primeiro post desta série, introduzi de maneira intuitiva o conceito de cointegração, que permite encontrar pares de ativos que “andam juntos”. Estes pares são bons candidatos para se construir um...
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Os mercados são eficientes?
Já falei diversas vezes aqui no blog sobre o conceito do mercado eficiente. Resumidamente, a hipótese do mercado eficiente afirma que os preços dos ativos sempre refletem toda a informação disponível....
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O efeito de momento em ações
O efeito de momento é a tendência observada no mercado de as ações ganhadoras continuarem a ganhar, e das perdedoras continuarem a perder. Geralmente ela é definida em termos de um corte transversal no...
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Artigo sobre construção de carteiras
Cullen Roche, do Pragmatic Capitalism, tem um novo artigo sobre contrução de carteiras. O trabalho resume sucintamente a história da construção de carteiras e toca em várias pontos que tem sido...
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O mercado (cada vez mais) eficiente
Um tema recorrente no blog é a Hipótese do Mercado Eficiente. Em um post anterior, comentei sobre um artigo, que foi publicado em um dos mais conceituados jornais acadêmicos de finanças, que demonstra...
View Article![The Drum Drum Show escrita por HeyBae00 [Livre]](http://static.fanfiction.com.br/userfiles/D/3/D/5/capa_850994_1713813037.jpg)
